Etalez la pâte feuilletée et coupez 12 rectangles égaux, d'une taille un peu plus grande que celle des tranches de jambon. Nettoyez les champignons en coupant les pieds terreux et nettoyez-les en les essuyant avec un linge humide. Coupez les plus gros en deux ou en quatre. Pelez les échalotes et émincez-les.
Préchauffez le four à 240 °C. (th. 8). Sur la moitié des rectangles de pâte, déposez une tranche de jambon. Recouvrez d'un second rectangle, soudez bien les bords et badigeonnez des oeufs battus. Déposez sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 20 minutes environ.
Pendant ce temps, préparez la sauce. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre et faites-y revenir les échalotes et les champignons. Prolongez la cuisson à feu doux en remuant constamment pendant 15 minutes. Ajoutez la crème fraîche et le porto (ou le marc) et prolongez la cuisson quelques minutes encore. Salez et poivrez.
Dégustez les feuilletés au jambon, nappés de sauce.